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量化交易

【股票候选池「收盘后执行」】

  1. 收盘价接近10日高点
  2. 收盘价>MA5
  3. 收盘MA5>昨日MA5
  4. ATR值在最近20个交易日内,由小到大排在第6位以后
  5. VOL-MA5 成交金额>2亿 【太小不看】 市值>50亿
  6. 额外的选股策略 防超买:RSI6 < 70 防反弹:收盘价 > MA20、MA20 不下行(今日MA20>昨日MA20) 防空间不够:前压力离现价 ≥ 1.5 ATR 【上一个周期的最高点价格为压力位>现价+1.5*ATR】

股票候选池 【可以人工审核 也可以AI分析审核】

生成主要4价格 k=[1.2,1.3]

  1. 止盈价=买入价+k*ATR 此处k取[1.2,1.3]
  2. 止损价=买入价-k*ATR 此处k取1
  3. 保本价=买入价+[0.7,0.8]*ATR #用于保证在止盈价下无法卖出
  4. 买入价 【用于在尾盘买入决策 14:30-14:45】

【买入价规则[股票池中数据 14:30-14:45 保证接近全天的数据] 】

在交易日期间内满足,趋势,交易量,必须经过仓位管理系统判断:单股不超30% 20%-30%区间;仓位=1%*总金额/最大损失股价;可以选3-4只股票减少风险;严格管理40%-60%。

  1. 盘中10个交易日内最高
  2. 阳线 【当前价格>开盘价】
  3. 盘中价格 >=开盘+0.7*ATR
  4. 盘中交易量>VOL_MA5
  5. 盘中交易量>昨日交易量的1.2倍
  6. 大盘MA5>大盘昨日MA5

1-3天 等待区间,过了直接现价抛,时间就是金钱

【卖出规则】

及时盯盘到止盈 或者止损点卖,如果卖不出只能等待保本价,实在不行现价卖。

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量化交易框架

大盘结束:

  1. 历史数据 算出量化数据(MA VOL-MA ATR RSI)及可能趋势
  2. 根据之前的策略制定第二日的交易策略:止损 止盈 多 空

交易日「循环订盘」

  1. 实时观察交易的数据 价格 交易量 ,根据目前的仓位信息,风险数据 发出交易信号(买卖)

铁律:

  1. 没有信号不交易
  2. 当了仓位不买入
  3. 单股不超30% 20%-30%区间

如果一下子跌穿止损价,直接市价卖出。或者直接跌停 那么1%的损失就是为这个存在的,如果卖了不了只能认栽,如果立马突破价格涨停直接挂牌市价卖出。

如果超过买入价 就不买

开盘开盘跌停或者大幅度跌入买入价 不买

低一点就市价买入

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仓位管理

1固定损失管理
单次交易最大总仓位1%-3%(1%起步)

仓位=1%*总金额/最大损失股价

可以选3-4只股票减少风险

严格管理40%-60%

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决策价格ATR

静态

止损价=买入价-k*ATR

止盈价=买入价+k*ATR

动态:

当前最高价(或近期高点) – k × ATR

或者

多头止损价 = 最新收盘价 – k × ATR ← 但这容易被噪音触发

或者(稳健)

止损价 = 该最高价 – k × ATR (持仓期间最高价)


止盈触发条件:价格从持仓期间最高点回撤 ≥ k × ATR”

即你买入后 回撤 > k*ATR 立即卖出

从你买入那天起,到今天为止,价格曾经达到过的最高价

  • 入场价:100 元
  • 价格上涨到 130 元(持仓最高点 = 130)
  • ATR = 6 元,k = 2 → 允许回撤 = 12 元
  • 止盈触发价 = 130 – 12 = 118 元

“从最高点回撤 ≥ k×ATR” 就像给利润装了一个“弹性保险绳”——
涨得越高,允许它回调的空间越大;
一旦回调超过市场正常波动范围,就果断放手。”

只要价格 < MA5,就不允许新开多单。

  • 只在价格 > MA5 时,才启用 ATR 止损做多(避免逆势交易)
  • 当价格跌破 MA5,即使 ATR 很小,也强制减仓(趋势已坏)

 一、核心逻辑:买入 = 趋势 + 动能 + 风险可控

在空仓时,买入决策通常要同时满足三个条件:

表格

维度指标作用
1. 趋势方向MA5(或更长均线)避免逆势交易
2. 动能/突破价格突破关键位捕捉启动信号
3. 波动率过滤ATR避免在“死水”中假突破

买入 = 同时 3 条

1)趋势:价格 > MA5,MA5 向上

2)突破:今日收盘突破 N 日高点,且阳线,涨幅 > 0.7 倍 ATR

3)波动:当前 ATR 不低于近 20 日 25 分位(排除死水)

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